Preprints:
Parameter uncertainty for risk capital calculations for aggregated insurance portfolios, mit Andreas Fröhlich, 2016
Liste aktueller Publikationen:
De-Bruijn-Folgen und Zauberei, mit Martina Rahija, Math Semesterber (2021) 68:105–118
Magische Eigenschaften linearer Rekursionen, mit Nina Strasser, Elemente der Mathematik, Vol. 74(3), 2019, pp.104-113 (preprint-Version)
Practical aspects of modelling parameter uncertainty for risk capital calculation, mit David Blanco, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschat, Vol. 108(3), (2019), pp. 43-63
Parameter uncertainty and reserve risk under Solvency II, mit Andreas Fröhlich, Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 81 (2018), pp. 130-141
„Lernen durch Lehren“ in der Mathematik – Videotutorials und Apps im Praxistest (mit Anke Pfeiffer), 2016 erhältlich unter http://www.pedocs.de/volltexte/2016/12264
Zwischenbericht zur Kalibrierung und Validierung spezieller ESG unter Solvency II, Ergebnisbericht der Deutschen Aktuarvereinigung, Ausschuss Investment (zusammen mit anderen Mitglieder der DAV-Arbeitsgruppe „Kalibrierung spezielles ESG unter Solvency II“), verabschiedet am 9. November 2015
On the order of abelian surfaces of CM-type over finite prime fields, Quaestiones mathematicae, Vol. 38, Issue No. 6 (2015), pp. 771-787
Modelling parameter uncertainty for risk capital calculation, mit Andreas Fröhlich, European Actuarial Journal, Vol. 5, Issue No. 1 (2015), pp. 79-112, Parameter_uncertainty_preprint
Das Projekt IFRS 4 – Ein Einführung, in der Zeitschrift Der Aktuar, Ausgabe September 2014
On the order of abelian varieties with trivial endomorphism ring reduced modulo a prime, Finite Fields and Their Applications, 28C (2014), pp.115-122
Überlegungen zum Market Consistent Embedded Value, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft: Band 102, Heft 2 (2013), Seite 141-158
Stand der Entwicklung des neuen Versicherungsstandards IFRS 4 mit besonderem Fokus auf den deutschen Versicherungsmarkt, Internationale und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung, Heft 1, 2013, S.23-32
Aktuelle Vorträge:
Februar 2018 Zaubern mit Lukaszahlen, Zahlentheorie-Workshop, Universität Würzburg
Mai 2016 Modellierung des Parameterrisikos bei der Risikokapitalberechnung, Workshop Finance and Insurance an der HFT Stuttgart
März 2016 Das Parameterrisiko in der Risikokapitalberechnung, Jahrestagung des DVfVW, Wien
März 2016 Modellierung des Parameterrisikos bei der Risikokapitalberechnung, DAV vor Ort, Stuttgart
Juli 2015 Parameterrisiko bei der Risikokapitalberechnung, Allianz vor Ort, München
November 2014 Modellierung des Parameterrisikos bei der Risikokapitalberechnung, Herbsttagung der Deutschen Aktuarvereinigung, ASTIN-Gruppe (eingeladene Sprecherin, zusammen mit Dr. Andreas Fröhlich), Hannover
Mai 2014 Parameterunsicherheit bei Risikokapitalberechnungen, R+V Versicherung, Wiesbaden
November 2013 Einführung in die aktuariellen Aspekte des IFRS 4, DAV vor Ort Stuttgart
Januar 2013 Kurven für paarungsbasierte Kryptosysteme, Arithmetik an der A7-Kolloquium, Universität Würzburg
Mai 2012 Bilanzprojektionen von Versicherungsunternehmen in Theorie und Praxis, Workshop Finance and Insurance an der HFT Stuttgart
Mai 2012 Teilbarkeit von Gruppenordnungen Abelscher Varietäten über endlichen Körpern, Oberseminar Algebra Universität Oldenburg
Ältere Arbeiten: Veröffentlichungen vor 2012Article_Multinormal_preprint
Unveröffentlicht: PellEquation