Forschung

Preprints:

Magische Eigenschaften linearer Rekursionen, mit Nina Strasser, 2018

Parameter uncertainty for risk capital calculations for aggregated insurance portfolios, mit Andreas Fröhlich, 2016

„Lernen durch Lehren“ in der Mathematik – Videotutorials und Apps im Praxistest (mit Anke Pfeiffer) erhältlich unter http://www.pedocs.de/volltexte/2016/12264

Liste aktueller Publikationen:

Parameter uncertainty and reserve risk under Solvency II, mit Andreas Fröhlich, Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 81 (2018), pp. 130-141

Zwischenbericht zur Kalibrierung und Validierung spezieller ESG unter Solvency II, Ergebnisbericht der Deutschen Aktuarvereinigung, Ausschuss Investment (zusammen mit anderen Mitglieder der DAV-Arbeitsgruppe „Kalibrierung spezielles ESG unter Solvency II“), verabschiedet am 9. November 2015

On the order of abelian surfaces of CM-type over finite prime fields, Quaestiones mathematicae, Vol. 38, Issue No. 6 (2015), pp. 771-787

Modelling parameter uncertainty for risk capital calculation, mit Andreas Fröhlich, European Actuarial Journal, Vol. 5, Issue No. 1 (2015), pp. 79-112

Das Projekt IFRS 4 – Ein Einführung, in der Zeitschrift Der Aktuar, Ausgabe September 2014

On the order of abelian varieties with trivial endomorphism ring reduced modulo a prime, Finite Fields and Their Applications, 28C (2014), pp.115-122

Überlegungen zum Market Consistent Embedded Value, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft: Band 102, Heft 2 (2013), Seite 141-158

Stand der Entwicklung des neuen Versicherungsstandards IFRS 4 mit besonderem Fokus auf den deutschen Versicherungsmarkt, Internationale und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung, Heft 1, 2013, S.23-32

Aktuelle Vorträge:

Mai 2016 Modellierung des Parameterrisikos bei der Risikokapitalberechnung, Workshop Finance and Insurance an der HFT Stuttgart

März 2016 Das Parameterrisiko in der Risikokapitalberechnung, Jahrestagung des DVfVW, Wien

März 2016 Modellierung des Parameterrisikos bei der Risikokapitalberechnung, DAV vor Ort, Stuttgart

Juli 2015 Parameterrisiko bei der Risikokapitalberechnung, Allianz vor Ort, München

November 2014 Modellierung des Parameterrisikos bei der Risikokapitalberechnung, Herbsttagung der Deutschen Aktuarvereinigung, ASTIN-Gruppe (eingeladene Sprecherin, zusammen mit Dr. Andreas Fröhlich), Hannover

Mai 2014 Parameterunsicherheit bei Risikokapitalberechnungen, R+V Versicherung, Wiesbaden

November 2013 Einführung in die aktuariellen Aspekte des IFRS 4, DAV vor Ort Stuttgart

Januar 2013 Kurven für paarungsbasierte Kryptosysteme, Arithmetik an der A7-Kolloquium, Universität Würzburg

Mai 2012 Bilanzprojektionen von Versicherungsunternehmen in Theorie und Praxis, Workshop Finance and Insurance an der HFT Stuttgart

Mai 2012 Teilbarkeit von Gruppenordnungen Abelscher Varietäten über endlichen Körpern, Oberseminar Algebra Universität Oldenburg

Ältere Arbeiten: Veröffentlichungen vor 2012Article_Multinormal_preprint
Unveröffentlicht: PellEquation